![Financial Engineering](https://d3k2uuz9r025mk.cloudfront.net/media/image/e2/d1/9e/9783110649604dC9KAYBiju1cv_600x600.jpg)
![book-icon](/themes/Frontend/StudiMars/frontend/_public/src/img/icons/book-btn-icon.png)
Financial Engineering
Kurzinformation
![Natural](https://shop.studibuch.de/media/image/c4/23/50/Buch-Vorteil.png)
![Coins](https://shop.studibuch.de/media/image/74/b1/94/Lieferung-Vorteil.png)
![Check](https://shop.studibuch.de/media/image/a1/0b/2c/Muenzen-Vorteil.png)
inkl. MwSt. Versandinformationen
Artikel zZt. nicht lieferbar
Artikel zZt. nicht lieferbar
![Zahlungsarten](/media/image/d6/9c/c0/Payments.png)
Beschreibung
Nichts ist faszinierender als Derivate und deren angewandte Mathematik, welche wir im Financial Engineering jeden Tag nutzen. Die damit verbundenen Strategien, deren Einsatz, Bewertung und Risikomanagement zeigen die ganze Vielschichtigkeit dessen auf, was wir Financial Engineering nennen. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinschätzung von exotischen Optionen, neue Referenzzinssätze, künstliche Intelligenz im Financial Engineering und unvollkommene Finanzmärkte. von Bloss, Michael
Produktdetails
![](https://stb-media.cstatic.io/media/image/b1/82/59/handgeprueftSiegel.png)
So garantieren wir Dir zu jeder Zeit Premiumqualität.
Über den Autor
Michael Bloss ist Direktor der Commerzbank AG und des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD). Er lehrt Financial Engineering an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), deren Ehrensenator er ist.
- Hardcover
- 856 Seiten
- Erschienen 2015
- Blackwell Publ
- Hardcover
- 1296 Seiten
- Erschienen 2018
- Wiley