
Applied Econometric Time Series (Wiley Probability and Statistics)
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Beschreibung
"Applied Econometric Time Series" ist ein umfassendes Fachbuch von Walter Enders, das sich auf die Anwendung ökonometrischer Zeitreihenanalyse konzentriert. Es bietet eine detaillierte Einführung in verschiedene Methoden und Modelle der Zeitreihenanalyse und ihre Anwendung in der Wirtschaftsforschung. Das Buch behandelt Themen wie stationäre und nichtstationäre Zeitreihen, Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle sowie Prognosemethoden. Es enthält auch zahlreiche Beispiele, Übungen und Fallstudien zur Veranschaulichung der Konzepte. Darüber hinaus bietet es einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich, einschließlich Volatilitätsmodelle und nichtlineare Modelle. "Applied Econometric Time Series" richtet sich an fortgeschrittene Studenten und Wissenschaftler im Bereich der Ökonometrie sowie an Praktiker, die moderne Techniken der Zeitreihenanalyse in ihrer Arbeit anwenden möchten.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 496 Seiten
- Erschienen 2006
- Wiley-VCH
- Hardcover
- 184 Seiten
- Erschienen 2008
- Cambridge University Press
- Kartoniert
- 159 Seiten
- Erschienen 2018
- Birkhäuser
- Kartoniert
- 750 Seiten
- Erschienen 2009
- Oxford University Press
- Hardcover
- 480 Seiten
- Erschienen 1980
- Wiley-Interscience
- Klappenbroschur
- 351 Seiten
- Erschienen 2020
- De Gruyter Oldenbourg
- Kartoniert
- 520 Seiten
- Erschienen 2003
- Springer
- Hardcover
- 432 Seiten
- Erschienen 2002
- De Gruyter Oldenbourg
- hardcover
- 398 Seiten
- Erschienen 2020
- Chapman and Hall/CRC
- Hardcover
- 456 Seiten
- Erschienen 2000
- Wiley-Interscience
- Kartoniert
- 614 Seiten
- Erschienen 2013
- Sinauer