Bayesian Risk Management: A Guide to Model Risk and Sequential Learning in Financial Markets (Wiley Finance)
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Beschreibung
"Bayesian Risk Management: A Guide to Model Risk and Sequential Learning in Financial Markets" von Matt Sekerke bietet eine umfassende Einführung in die Anwendung der Bayes'schen Statistik im Risikomanagement von Finanzmärkten. Das Buch behandelt, wie Bayesianische Methoden verwendet werden können, um Unsicherheiten in Finanzmodellen zu quantifizieren und zu managen. Es legt besonderen Fokus auf das Konzept des „Model Risks“, also der Risiken, die aus der Verwendung unvollständiger oder fehlerhafter Modelle entstehen. Sekerke erläutert, wie durch sequentielles Lernen kontinuierlich neue Informationen integriert werden können, um Prognosen und Entscheidungsprozesse zu verbessern. Praktische Beispiele und Fallstudien veranschaulichen die Theorie und bieten Einblicke in die Implementierung dieser Ansätze im realen Finanzumfeld.
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