Applied Econometric Times Series (Wiley Series in Probability and Statistics)

Das Buch "Applied Econometric Times Series" von Walter Enders ist ein umfassendes Werk, das sich auf die Anwendung ökonometrischer Methoden auf Zeitreihendaten konzentriert. Es bietet eine gründliche Darstellung der Theorie und Praxis der Zeitreihenanalyse und Modellierung. Der Autor erklärt komplexe Konzepte in einer leicht verständlichen Sprache und verwendet zahlreiche praktische Beispiele, um die Theorie zu veranschaulichen. Das Buch beginnt mit einer Einführung in grundlegende Konzepte wie stationäre Prozesse, autoregressive und gleitende Durchschnittsmodelle. Es behandelt dann fortgeschrittenere Themen wie Kointegration, Fehlerkorrekturmodelle und nichtlineare Zeitreihenmodelle. Es enthält auch Kapitel über Volatilitätsmodelle und multivariate Zeitreihen. Enders bietet auch eine ausführliche Diskussion über die statistischen Methoden zur Schätzung und Überprüfung von Zeitreihenmodellen sowie deren Anwendung auf reale Daten. Er präsentiert auch neueste Entwicklungen im Bereich der ökonometrischen Zeitreihenanalyse, einschließlich Techniken für Bruch- und strukturelle Veränderungsmodelle. Insgesamt ist "Applied Econometric Times Series" ein unverzichtbares Handbuch für Studenten und Praktiker, die sich mit der Analyse ökonomischer Zeitreihendaten beschäftigen.