Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
383491701X
Verlag:
Seitenzahl:
213
Auflage:
-
Erschienen:
2009-06-16
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Beschreibung
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. von Mayer, Christoph
Produktdetails
Einband:
Gebunden
Seitenzahl:
213
Erschienen:
2009-06-16
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783834917010
ISBN:
383491701X
Verlag:
Gewicht:
465 g
Auflage:
-
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