Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

Name: Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Author: Mayer, Christoph

Mayer, Christoph

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Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

383491701X

Verlag:

Gabler, Betriebswirt.-Vlg

Seitenzahl:

213

Auflage:

Erschienen:

2009-06-16

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Beschreibung

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. von Mayer, Christoph

Produktdetails

Einband:

Gebunden

Seitenzahl:

213

Erschienen:

2009-06-16

Sprache:

Deutsch

EAN:

9783834917010

ISBN:

383491701X

Verlag:

Gabler, Betriebswirt.-Vlg

Gewicht:

465 g

Auflage:

Verwandte Sachgebiete:

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

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Über den Autor

Mayer, Christoph

:Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.