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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

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Kurzinformation

Sprache:
Deutsch
ISBN:
383491701X
Seitenzahl:
213
Auflage:
-
Erschienen:
2009-06-16
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Beschreibung

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. von Mayer, Christoph

Produktdetails

Einband:
Gebunden
Seitenzahl:
213
Erschienen:
2009-06-16
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783834917010
ISBN:
383491701X
Gewicht:
465 g
Auflage:
-
Verwandte Sachgebiete:

Über den Autor

:Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.


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