
Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse
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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschließend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache. von Nosenko, Evgeny
Produktdetails

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Über den Autor
- Kartoniert
- 284 Seiten
- Erschienen 2004
- Springer
- Klappenbroschur
- 351 Seiten
- Erschienen 2020
- De Gruyter Oldenbourg
- Gebunden
- 496 Seiten
- Erschienen 2006
- Wiley-VCH
- Kartoniert
- 750 Seiten
- Erschienen 2009
- Oxford University Press
- Hardcover
- 564 Seiten
- Erschienen 1983
- Springer
- Kartoniert
- 520 Seiten
- Erschienen 2003
- Springer
- Kartoniert
- 400 Seiten
- Erschienen 1997
- Cuvillier
- Hardcover
- 432 Seiten
- Erschienen 2002
- De Gruyter Oldenbourg
- Gebunden
- 324 Seiten
- Erschienen 1994
- De Gruyter Oldenbourg
- Kartoniert
- 373 Seiten
- Erschienen 2009
- Princeton Univers. Press