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Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen

Name: Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen
Price: 66.65 EUR
Availability: InStock
Author: Ehrhardt, Jan
ISBN: 363161683X

Ehrhardt, Jan

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Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

363161683X

Verlag:

Lang, Peter GmbH

Seitenzahl:

258

Auflage:

Erschienen:

2011-12-05

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Beschreibung

Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen

1960-2009

Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt. von Ehrhardt, Jan

Produktdetails

Einband:

Kartoniert

Seitenzahl:

258

Erschienen:

2011-12-05

Sprache:

Deutsch

EAN:

9783631616833

ISBN:

363161683X

Verlag:

Lang, Peter GmbH

Gewicht:

339 g

Auflage:

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Über den Autor

Ehrhardt, Jan

Jan Ehrhardt studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und an der London School of Economics und arbeitete anschließend für ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen in New York. Seit 2003 ist er bei einem bankenunabhängigen Finanzdienstleister tätig. Das Promotionsstudium absolvierte er an der Universität Würzburg.