Numerical Methods for Stoachastic Control Problems in Continuous Time (Stochastic Modelling and Applied Probability)
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Beschreibung
"Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time" von Paul G. Dupuis ist ein Fachbuch, das sich mit der Lösung stochastischer Kontrollprobleme in kontinuierlicher Zeit beschäftigt. Es bietet eine umfassende Einführung in die theoretischen Grundlagen und numerischen Techniken, die zur Analyse und Lösung solcher Probleme erforderlich sind. Der Autor behandelt verschiedene Methoden, darunter dynamische Programmierung und Monte-Carlo-Simulationen, und legt einen besonderen Fokus auf praktische Anwendungen in Bereichen wie Finanzmathematik und Ingenieurwesen. Das Buch richtet sich an fortgeschrittene Studierende sowie Forscherinnen und Forscher, die ein tieferes Verständnis für stochastische Prozesse und deren Kontrolle entwickeln möchten.
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