Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Beschreibung
"Applied Stochastic Control of Jump Diffusions" von Agnès Sulem ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Theorie und Anwendung stochastischer Kontrollprobleme in Systemen beschäftigt, die durch Sprung-Diffusionsprozesse modelliert werden. Das Buch gehört zur Universitext-Reihe und bietet eine detaillierte Einführung in die mathematischen Grundlagen und Methoden zur Lösung von Kontrollproblemen, bei denen sowohl kontinuierliche als auch diskrete Unsicherheiten auftreten. Der Inhalt deckt wesentliche Themen wie die Formulierung von Kontrollproblemen, dynamische Programmierung, Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen sowie numerische Methoden zur Lösung dieser Gleichungen ab. Es wird besonderer Wert auf Anwendungen in Bereichen wie Finanzmathematik, Ingenieurwesen und Wirtschaft gelegt. Durch anschauliche Beispiele und Übungen wird der Leser dazu befähigt, die theoretischen Konzepte auf reale Probleme anzuwenden. Das Buch richtet sich an fortgeschrittene Studenten und Forscher mit Interesse an stochastischer Analyse und deren praktischen Anwendungen.
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