
Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models
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Beschreibung
Bond markets differ in one fundamental aspect from standard stock markets. While the latter are built up to a finite number of trade assets, the underlying basis of a bond market is the entire term structure of interest rates: an infinite-dimensional variable which is not directly observable. On the empirical side, this necessitates curve-fitting methods for the daily estimation of the term structure. Pricing models, on the other hand, are usually built upon stochastic factors representing the term structure in a finite-dimensional state space. Written for readers with knowledge in mathematical finance (in particular interest rate theory) and elementary stochastic analysis, this research monograph has threefold aims: to bring together estimation methods and factor models for interest rates, to provide appropriate consistency conditions and to explore some important examples. von Filipovic, Damir
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Über den Autor
- Kartoniert
- 262 Seiten
- Erschienen 2013
- MIT Press
- Kartoniert
- 308 Seiten
- Erschienen 2012
- Springer
- Hardcover
- 480 Seiten
- Erschienen 1980
- Wiley-Interscience
- Hardcover
- 452 Seiten
- Erschienen 2002
- Vieweg Verlag
- Taschenbuch
- 256 Seiten
- Erschienen 1991
- John Wiley & Sons
- Hardcover
- 960 Seiten
- Erschienen 2015
- McGraw Hill Higher Education
- Hardcover
- 268 Seiten
- Erschienen 2001
- Jai Press Inc.
- paperback
- 205 Seiten
- Erschienen 2024
- Aitch & Dee Limited
- Gebunden
- 476 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- Hardcover
- 346 Seiten
- Erschienen 2005
- Wiley
- Klappenbroschur
- 596 Seiten
- Erschienen 2016
- De Gruyter
- paperback
- 196 Seiten
- Erschienen 2010
- Springer
- hardcover
- 256 Seiten
- Erschienen 2003
- Wiley
- hardcover
- 434 Seiten
- Erschienen 2000
- Cambridge University Press