
Introduzione alla finanza matematica
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Beschreibung
Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.
Produktdetails

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Über den Autor
- Kartoniert
- 308 Seiten
- Erschienen 2012
- Springer
- paperback
- 205 Seiten
- Erschienen 2014
- Schäffer-Poeschel
- Kartoniert -
- Erschienen 1970
- Cambridge University Press
- Kartoniert
- 198 Seiten
- Erschienen 2015
- De Gruyter Oldenbourg
- Hardcover -
- Erschienen 2013
- Springer Gabler
- paperback
- 768 Seiten
- Erschienen 2025
- Cambridge University Press
- paperback
- 736 Seiten
- Erschienen 2008
- Mcgraw-Hill Higher Education
- hardcover
- 299 Seiten
- Erschienen 2019
- Wiley
- Kartoniert
- 839 Seiten
- Erschienen 2016
- Schäffer-Poeschel
- Kartoniert
- 344 Seiten
- Erschienen 2012
- Oldenbourg Wissenschaftsverlag