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Optionen, Futures und andere Derivate

Name: Optionen, Futures und andere Derivate
Author: Hull, John C.

Hull, John C.

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Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

3868944311

Verlag:

Pearson Studium

Seitenzahl:

1040

Auflage:

Erschienen:

2022-07-01

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Beschreibung

Optionen, Futures und andere Derivate

Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z.B. Basel IV) wieder behandelt. von Hull, John C.

Produktdetails

Einband:

Gebunden

Seitenzahl:

1040

Erschienen:

2022-07-01

Sprache:

Deutsch

EAN:

9783868944310

ISBN:

3868944311

Verlag:

Pearson Studium

Gewicht:

1890 g

Auflage:

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Über den Autor

Hull, John C.

JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.