Parameterschätzung von Eingleichungsmodellen im unbeschränkten Parameterraum mittels des Levenberg- Marquardt-Verfahrens. (Arbeiten zur Angewandten Statistik)
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Beschreibung
Das Buch "Parameterschätzung von Eingleichungsmodellen im unbeschränkten Parameterraum mittels des Levenberg-Marquardt-Verfahrens" von Wolfgang Kuhlmann behandelt die mathematischen und statistischen Grundlagen der Parameterschätzung in Eingleichungsmodellen. Der Fokus liegt auf dem Levenberg-Marquardt-Verfahren, einem numerischen Optimierungsalgorithmus, der speziell für nichtlineare Probleme entwickelt wurde. Kuhlmann erläutert die theoretischen Aspekte dieses Verfahrens und zeigt dessen Anwendungsmöglichkeiten in der angewandten Statistik auf. Durch detaillierte Erklärungen und Beispiele wird verdeutlicht, wie das Verfahren zur Lösung praktischer Probleme eingesetzt werden kann, insbesondere wenn es darum geht, Parameter in Modellen zu schätzen, deren Lösungsraum nicht eingeschränkt ist. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende der Statistik und verwandter Disziplinen, die ein tieferes Verständnis für fortgeschrittene Methoden der Parameterschätzung erlangen möchten.
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