Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives
Kurzinformation
Sprache:
Englisch
ISBN:
3658202181
Verlag:
Seitenzahl:
85
Auflage:
-
Erschienen:
2018-01-11
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Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives
Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area
Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of government bond yields within the European area. In the first step, these spreads are computed with the help of the Hull-White model to demonstrate the theoretical calculation. The main findings which are calculated by using the Fontana-Scheicher model show that a negative impact on credit default swap spreads is observed based on the analysed data. However, there is high variation between the analysed countries so that a country-specific evaluation instead of a general review is recommended by the author. von Berger, Verena
Produktdetails
Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
85
Erschienen:
2018-01-11
Sprache:
Englisch
EAN:
9783658202187
ISBN:
3658202181
Verlag:
Gewicht:
158 g
Auflage:
-
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