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Real Options Valuation

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Kurzinformation

Sprache:
Englisch
ISBN:
3658074922
Seitenzahl:
104
Auflage:
-
Erschienen:
2014-10-10
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Beschreibung

Real Options Valuation
The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling

The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules. von Schöne, Max

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
104
Erschienen:
2014-10-10
Sprache:
Englisch
EAN:
9783658074920
ISBN:
3658074922
Gewicht:
167 g
Auflage:
-
Verwandte Sachgebiete:

Über den Autor

Max Schöne is a Ph.D. student at the WHU - Otto Beisheim School of Management with a research focus on real options valuation and decision making under uncertainty.


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