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The Basel II Risk Parameters

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Kurzinformation
Sprache:
Englisch
ISBN:
3642161138
Verlag:
Seitenzahl:
440
Auflage:
-
Erschienen:
2011-04-18
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Beschreibung

The Basel II Risk Parameters
Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management

The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.

Produktdetails

Einband:
Gebunden
Seitenzahl:
440
Erschienen:
2011-04-18
Sprache:
Englisch
EAN:
9783642161131
ISBN:
3642161138
Verlag:
Gewicht:
755 g
Auflage:
-
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