Aktienperformance in Deutschland

Essays über Renditen, Anlagedauer und Kursschocks
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Einband: Kartoniert
Seitenzahl: 245
Erschienen: 2006-12-05
Sprache: Deutsch
EAN: 9783631557334
ISBN: 3631557337
Reihe: Europäische Hochschulschriften (Reihe 05): Volks- und Betriebswirtschaft / Economics and Management 3225
Verlag: Lang, Peter GmbH
Gewicht: 363 g
Auflage:
Diese Untersuchung hat zum Ziel, Aussagen über die Wechselwirkung zwischen Notierungsdauer und... mehr
Produktinformationen "Aktienperformance in Deutschland"
Diese Untersuchung hat zum Ziel, Aussagen über die Wechselwirkung zwischen Notierungsdauer und Performance zu treffen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Analyse der allgemein unterstellten positiven Beziehung zwischen Zeit und Rendite. Die Analysen basieren auf einem umfangreichen Datensatz für den deutschen Aktienmarkt in der Periode zwischen 1950 und 2003 sowie drei aufeinander aufbauenden Analysethemen: Renditen, Anlagedauer und Kursschocks. Als zentrales Ergebnis der Untersuchungen ist festzuhalten, dass Individualaktien eine im internationalen Vergleich hohe Persistenz der Notierung aufzeigen. Zugleich kann die Gruppe kontinuierlicher Notierungen langfristig signifikante abnormale Renditen aufweisen, die ihrerseits durch einen Survivorship-Bias die Marktperformance verzerren.
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