Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch)
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Beschreibung
Das Buch "Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance" von Rüdiger Seydel ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit der mathematischen Modellierung und numerischen Simulation von Finanzderivaten beschäftigt. Es bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie und Praxis der Finanzmathematik und zeigt auf, wie diese Konzepte in der realen Welt angewendet werden können. Das Buch deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter Optionspreistheorie, Risikomanagement und Portfolio-Optimierung. Es enthält auch zahlreiche Übungen und Beispiele, um das Verständnis der Leser zu vertiefen. Der Autor erklärt komplexe Konzepte auf klare und verständliche Weise, was dieses Buch zu einer wertvollen Ressource für Studierende und Fachleute macht, die sich mit finanziellen Derivaten befassen.
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