Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance (Stochastic Modelling and Applied Probability (33), Band 33)
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Beschreibung
"Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance" von Thomas Mikosch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der statistischen Modellierung extremer Ereignisse im Kontext von Versicherungen und Finanzen befasst. Das Buch gehört zur Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie der extremen Werte sowie deren Anwendungen. Der Autor behandelt grundlegende Konzepte der Extremwerttheorie, einschließlich univariater und multivariater Ansätze, und erläutert deren Bedeutung für das Risikomanagement in Versicherungs- und Finanzmärkten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung stochastischer Modelle, die helfen, das Verhalten seltener, aber potenziell katastrophaler Ereignisse zu verstehen und vorherzusagen. Neben theoretischen Aspekten bietet das Buch auch praktische Anleitungen zur Implementierung dieser Modelle mithilfe statistischer Software. Fallstudien und Beispiele veranschaulichen die Anwendung der Theorie in realen Szenarien. Insgesamt richtet sich das Buch an fortgeschrittene Studenten und Fachleute aus den Bereichen Statistik, Mathematik, Versicherungsmathematik und Finanzwirtschaft, die ein tiefgehendes Verständnis für die Modellierung extremer Risiken erlangen möchten.
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