Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance (Stochastic Modelling and Applied Probability, 33, Band 33)
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Beschreibung
"Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance" von Paul Embrechts ist ein umfassendes Werk, das sich mit der statistischen Modellierung extremer Ereignisse in den Bereichen Versicherung und Finanzen befasst. Das Buch gehört zur Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie und Praxis der Extremwertstatistik. Es behandelt mathematische Konzepte und Methoden zur Analyse seltener, aber potenziell katastrophaler Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Finanzkrisen. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen diskutiert. Wichtige Themen sind unter anderem die Generalized Extreme Value (GEV) Verteilung, Peaks-over-Threshold (POT) Modelle sowie Copula-Modelle zur Abhängigkeitserfassung zwischen extremen Ereignissen. Das Buch richtet sich an Studierende, Forscher und Praktiker im Bereich der Risikomodellierung und bietet wertvolle Einblicke für die Entwicklung robuster Risikomanagementstrategien in Versicherungs- und Finanzinstitutionen.
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