Management der Unternehmensliquidität: Ein Ansatz der stochastischen mehrstufigen Optimierung. Diss.
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Beschreibung
Die tiefgreifenden Veränderungen des ökonomischen Umfelds in den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Anforderungen an die Entscheidungsträger drastisch erhöht. Einerseits bedingt der verschärfte Wettbewerb auf den Produkt- und Kapitalmärkten eine stärkere Renditeorientierung auch im Rahmen des Liquiditätsmanagements. Andererseits ist auf den weltweiten Finanzmärkten eine zunehmende Volatilität sowie eine kaum mehr zu überblickende Produktinnovation festzustellen. Die geforderte Renditeorientierung in einem volatileren Umfeld führt jedoch zu komplexen Entscheidungssituationen, welche die menschliche Intuition schnell überfordern. Mit Hilfe der stochastischen mehrstufigen Programmierung lassen sich solche Problemstellungen adäquat modellieren und die jeweils optimale Lösung unter Berücksichtigung der Entscheidungsdynamik und der unsicheren Marktentwicklung ermitteln. In dieser Arbeit wird ein stochastisches mehrstufiges Optimierungsmodell zur kurzfristigen Steuerung der Unternehmung sliquidität vorgeschlagen. Der Ansatz versucht, die Bereiche des Cash-Managements und der Asset-Allocation stärker miteinander zu verzahnen und als aufeinander aufbauende Optimierungsschritte im Allokationsprozess der Unternehmungsliquidität zu betrachten. Anhand einer Fallstudie wird die Überlegenheit der Methodik gegenüber herkömmlichen Verfahren aufgezeigt.
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