Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
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Beschreibung
"Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives" von Rüdiger Kiesel ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Bewertung und Absicherung von Finanzderivaten befasst. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie der risikoneutralen Bewertung, einem zentralen Konzept in der modernen Finanzmathematik. Es erklärt, wie mithilfe von risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaßen komplexe Derivate bewertet werden können, ohne die tatsächlichen Markterwartungen berücksichtigen zu müssen. Kiesel behandelt sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen und geht auf verschiedene Modelle ein, darunter das Black-Scholes-Modell und dessen Erweiterungen. Zudem wird die Bedeutung der Martingaltheorie für die Preissetzung von Derivaten erläutert. Das Buch richtet sich an Studierende der Finanzmathematik sowie an Praktiker im Bereich des Risikomanagements und der Finanzanalyse, die ein tieferes Verständnis für die Mechanismen hinter der Preisbildung und Absicherung von Derivaten erlangen möchten.
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