Continuous-Time Finance
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Beschreibung
"Continuous-Time Finance" von Robert C. Merton ist ein wegweisendes Werk, das sich mit der Anwendung kontinuierlicher Zeitmodelle in der Finanzökonomie beschäftigt. Merton erweitert und vertieft die theoretischen Grundlagen der Finanzmärkte, indem er mathematische Modelle entwickelt, die auf stochastischen Prozessen basieren. Das Buch behandelt Schlüsselthemen wie die Bewertung von Optionen und anderen Derivaten, Portfolio-Optimierung und das Risikomanagement in einem kontinuierlichen Zeitrahmen. Merton nutzt dabei fortgeschrittene Konzepte aus der Stochastik und Differentialgleichungen, um komplexe finanzielle Phänomene zu modellieren. Ein zentrales Element des Buches ist die Erweiterung des Black-Scholes-Modells zur Bewertung von Optionen. Mertons Arbeit hat bedeutende Auswirkungen auf die Praxis des Finanzwesens gehabt, insbesondere bei der Entwicklung neuer Methoden für das Pricing von Finanzinstrumenten und das Management finanzieller Risiken. Das Buch richtet sich an Leser mit einem starken mathematischen Hintergrund, die ein tieferes Verständnis der dynamischen Prozesse in den Finanzmärkten erlangen möchten.
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