Informationsgewinnung aus Optionspreisen

Name: Informationsgewinnung aus Optionspreisen
Author: Locht, Nicole van de

Locht, Nicole van de

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Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

3834917370

Verlag:

Gabler, Betriebswirt.-Vlg

Seitenzahl:

209

Auflage:

Erschienen:

2009-07-15

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Beschreibung

Informationsgewinnung aus Optionspreisen

Eine empirische Analyse des Euro / Us-Dollar Wechselkurses

Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen. von Locht, Nicole van de