Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko: Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion (Business, Economics, and Law)
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Beschreibung
Dieses Buch von Christian Thomas bietet eine detaillierte Analyse des Liquiditätsrisikos im Bankbetrieb vor dem Hintergrund der Basel III-Vorschriften und der Europäischen Bankenunion. Es behandelt die Stresstests, die zur Messung dieses Risikos verwendet werden, und untersucht deren Effektivität und Auswirkungen auf das Bankensystem. Das Buch bietet auch einen Überblick über die verschiedenen Methoden zur Messung des Liquiditätsrisikos und diskutiert deren Vor- und Nachteile. Es stellt zudem die Frage, wie gut diese Stresstests das tatsächliche Risiko abbilden können und welche Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Die Informationen sind sowohl für Fachleute in der Finanzbranche als auch für Studenten wertvoll, die sich mit Finanzregulierung und Bankenrisikomanagement beschäftigen.
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