The Statistical Mechanics of Financial Markets (Theoretical and Mathematical Physics)

Das Buch "The Statistical Mechanics of Financial Markets" von Johannes Voit ist ein grundlegender Leitfaden zur Anwendung der statistischen Mechanik auf Finanzmärkte. Es erklärt, wie physikalische Modelle genutzt werden können, um die Dynamik und die Risiken von Finanzinstrumenten zu verstehen und vorherzusagen. Voit stellt verschiedene Methoden und Modelle vor, darunter das Black-Scholes-Modell, das Bachelier-Modell und das GARCH-Modell. Er diskutiert auch die Rolle von Skalierungsgesetzen, Fraktalen und Chaos in der Finanzwelt. Das Buch enthält sowohl theoretische als auch praktische Aspekte und bietet damit einen umfassenden Überblick über den Bereich der quantitativen Finanzen.