Informationsaggregation und Insidererkennung in Finanzmärkten (neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)) (German Edition): Diss. (neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf), 242, Band 242)
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Beschreibung
Von Finanzmärkten wird gefordert, daß sich einerseits Informationen in den Marktpreisen widerspiegeln, andererseits Finanzmärkte Schutz vor Insidern bieten. Aufgrund fehlender Daten über die Verfügbarkeit und Verbreitung von Informationen im Markt kann man anhand von Kapitalmarktdaten nicht untersuchen, inwieweit diese Forderungen erfüllt werden. Der Autor analysiert daher Finanzmärkte im Experimentallabor. Im ersten Experiment prüft er, wie Informationen in die Marktpreise gelangen und weist nach, daß das Fehlverhalten einzelner Händler einen Einfluß auf den Aggregationsprozeß hat. Im zweiten Experiment zeigt er, daß Insider nur in einfachen Situationen identifizierbar sind. Verzeichnis: Der Autor analysiert Finanzmärkte im Experimentallabor. Er prüft wie Informationen in die Marktpreise gelangen und weist nach, daß das Fehlverhalten einzelner Händler einen Einfluß auf den Aggregationsprozeß hat. Außerdem zeigt er, daß Insider nur in einfachen Situationen identifizierbar sind. Daraus ergeben sich wichtige Implikationen für die Regulierung des Insiderhandels.
Produktdetails
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Über den Autor
- perfect
- 312 Seiten
- Erschienen 1987
- Gabler Verlag
- paperback
- 280 Seiten
- Erschienen 2004
- FinanzBuch Verlag
- Kartoniert
- 288 Seiten
- Erschienen 2020
- LIT Verlag
- paperback
- 278 Seiten
- Erschienen 2005
- Springer
- paperback
- 144 Seiten
- Erschienen 1984
- Springer Berlin Heidelberg
- perfect
- 363 Seiten
- Haupt Verlag
- Hardcover
- 524 Seiten
- Erschienen 2007
- NWB Verlag



