Analytical Finance: Volume II

The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
Analytical Finance: Volume II

Gebrauchte Bücher kaufen

Information
Das Buch befindet sich in einem sehr guten, unbenutzten Zustand.
Information
Das Buch befindet sich in einem sehr guten, gelesenen Zustand. Die Seiten und der Einband sind intakt. Buchrücken/Ecken/Kanten können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Information
Das Buch befindet sich in einem guten, gelesenen Zustand. Die Seiten und der Einband sind intakt. Buchrücken/Ecken/Kanten können Knicke/Gebrauchsspuren aufweisen.
Information
Das Buch befindet sich in einem lesbaren Zustand. Die Seiten und der Einband sind intakt, jedoch weisen Buchrücken/Ecken/Kanten starke Knicke/Gebrauchsspuren auf.

Neues Buch oder eBook (pdf) kaufen

Information
Neuware - verlagsfrische aktuelle Buchausgabe.
Zustand : Neu
80,24 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1 Werktag(e)

9783319525839

Die Studibuch Philosophie

Wissen zu fairen Preisen, nachhaltig weitergeben.

Verwandte Sachgebiete

Produktdetails mehr
Einband: Kartoniert
Seitenzahl: 728
Erschienen: 2018-01-01
Sprache: Englisch
EAN: 9783319525839
ISBN: 3319525832
Reihe:
Verlag: Springer-Verlag GmbH
Gewicht: 1130 g
Analytical Finance is a comprehensive introduction to the financial engineering of equity and... mehr
Produktinformationen "Analytical Finance: Volume II"
Analytical Finance is a comprehensive introduction to the financial engineering of equity and interest rate instruments for financial markets. Developed from notes from the author's many years in quantitative risk management and modeling roles, and then for the Financial Engineering course at Mälardalen University, it provides exhaustive coverage of vanilla and exotic mathematical finance applications for trading and risk management, combining rigorous theory with real market application. Coverage includes: . Date arithmetic's, quote types of interest rate instruments . The interbank market and reference rates, including negative rates. Valuation and modeling of IR instruments; bonds, FRN, FRA, forwards, futures, swaps, CDS, caps/floors and others . Bootstrapping and how to create interest rate curves from prices of traded instruments. Risk measures of IR instruments. Option Adjusted Spread and embedded options. The term structure equation, martingale measures and stochastic processes of interest rates; Vasicek, Ho-Lee, Hull-While, CIR. Numerical models; Black-Derman-Toy and forward induction using Arrow-Debreu prices and Newton-Raphson in 2 dimension. The Heath-Jarrow-Morton framework. Forward measures and general option pricing models. Black log-normal and, normal model for derivatives, market models and managing exotics instruments. Pricing before and after the financial crisis, collateral discounting, multiple curve framework, cheapest-to-deliver curves, CVA, DVA and FVA von Röman, Jan R. M.
Weiterführende Links zu "Analytical Finance: Volume II"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Analytical Finance: Volume II"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Röman, Jan R. M. mehr
Zuletzt angesehen