The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus...

"Angewandte Zeitreihenanalyse mit R" von Cristina Sattarhoff ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit der Analyse von Zeitreihendaten unter Verwendung der Programmiersprache R beschäftigt. Das Buch richtet sich an Studierende und...