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Affine diffusions in practice: modelling and simulation

Name: Affine diffusions in practice: modelling and simulation
Author: Alfonsi, Aurelien

Alfonsi, Aurelien

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Kurzinformation

Sprache:

Englisch

ISBN:

3319052209

Verlag:

Springer-Verlag GmbH

Seitenzahl:

252

Auflage:

Erschienen:

2015-05-13

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Beschreibung

Affine diffusions in practice: modelling and simulation

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes. von Alfonsi, Aurelien