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Affine diffusions in practice: modelling and simulation

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Kurzinformation

Sprache:
Englisch
ISBN:
3319052209
Seitenzahl:
252
Auflage:
-
Erschienen:
2015-05-13
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Beschreibung

Affine diffusions in practice: modelling and simulation

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes. von Alfonsi, Aurelien

Produktdetails

Einband:
Gebunden
Seitenzahl:
252
Erschienen:
2015-05-13
Sprache:
Englisch
EAN:
9783319052205
ISBN:
3319052209
Gewicht:
571 g
Auflage:
-
Verwandte Sachgebiete:

Über den Autor

Aurélien Alfonsi, Researcher on Stochastic Calculus and Finance at the CERMICS.


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