Coding Interest Rates: FX, Swaps and Bonds
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Beschreibung
"Coding Interest Rates: FX, Swaps and Bonds" von J. Hamish M. Darbyshire bietet eine umfassende Einführung in die Programmierung von Finanzinstrumenten, insbesondere im Bereich der Zinsderivate und Währungsprodukte. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende im Finanzsektor, die ihre Fähigkeiten in der Implementierung und Analyse von Modellen für Zinssätze, Devisengeschäfte (FX), Swaps und Anleihen verbessern möchten. Darbyshire erklärt die theoretischen Grundlagen dieser Instrumente und zeigt praktische Anwendungen durch Programmierbeispiele, häufig unter Verwendung von Python. Der Autor legt besonderen Wert darauf, komplexe finanzmathematische Konzepte verständlich zu machen und deren Umsetzung in Code zu demonstrieren. Leser lernen, wie sie effizient Algorithmen entwickeln können, um Marktdaten zu analysieren und Handelsstrategien zu optimieren.
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